Encore un peu de psychoéconomie
Alexandre Delaigue
| lundi 22 novembre 2004 | 01:11 | EcoBlabla | #
279 | rss | PDF
problème 1 : choisissez l'une de ces deux loteries :
- A : gagner 240 euros avec une probabilité de 25%, et 75% de chances
de perdre 760 euros.
- B : gagner 250 euros avec une probabilité de 25%, et 75% de chances
de perdre 750 euros.
problème 2 : choisissez entre :
C : un gain certain de 240 euros
D : 25% de chances de gagner 1 000 euros et 75% de chances de ne rien gagner.
problème 3 : choisissez entre :
E : une perte certaine de 750 euros
F : 75% de chances de perdre 1 000 euros et 25% de chances de ne rien perdre.
Réflechissez bien, notez vos trois réponses; puis passez à la suite.
Concernant les deux problèmes suivants, il n'existe pas de façon
optimale de donner une bonne réponse. Tout dépend, en réalité,
de votre goût du risque. Cependant, il y a de très fortes chances
pour que vous ayez répondu C au problème 2 et F au problème
3. C'est en tout cas ce que font 80% des gens à qui l'on pose ce test.
Pourquoi ces réponses sont-elles les plus fréquentes?
Le problème 2 correspond à un phénomène connu
depuis très longtemps, qui s'appelle l'aversion au risque.
On constate que les gens, en général, préfèrent
les gains certains aux gains hypothétiques (hors cas spécifique
du plaisir d'aller jouer à un jeu de hasard). Cette aversion au risque
avait été constatée pour la première fois par
le mathématicien Daniel Bernoulli;
même si dans le problème 2 le gain moyen de la solution D est
supérieur, le supplément de gain moyen (10 euros) n'en vaut
pas la chandelle, on préfère un gain certain.
Le problème 3 fait lui référence à un phénomène
psychologique moins connu : l'aversion à la perte. En moyenne
les solutions E et F représentent la même perte; mais beaucoup
de gens préféreront tenter la solution hasardeuse, en partant
du principe que dans le premier cas, ils sont sûrs de perdre, alors
que dans le second cas, au pire certes ils perdent plus que dans le premier
cas, mais ils conservent une chance sur 4 de ne rien perdre. Pour comprendre
cette décision (qui, lorsqu'on fait le test, est celle de près
de 90% des gens) il est nécessaire de considérer que perdre
est désagréable en soi.
Vous allez sans doute dire, OK, les gens n'aiment pas le risque, et n'aiment
pas perdre. Voilà qui n'est guère surprenant. Surtout, en quoi
cela a-t-il une quelconque importance (si ce n'est le fait que de comprendre
la psychologie humaine)?
L'importance de ce petit jeu est considérable. Premièrement,
si comme les trois quarts des gens (moi y compris) vous avez choisi les solutions
B, C et F, sachez que vous êtes totalement incohérent et irrationnel.
En effet, si l'on combine les choix C et F, on obtient :
25% de chances de gagner 240 euros et 75% de chances de perdre (1 000 - 240)
= 760 euros, ce qui est la solution A;
Si l'on combine par contre les choix D et E (une combinaison choisie par
3% des gens lorsqu'on fait le test) on obtient :
25% de chances de gagner 250 euros et 75% de chances de perdre 750 euros,
ce qui est la solution B.
En choisissant successivement C et F, vous avez fait un choix dont le résultat
est inférieur à celui que vous auriez obtenu en faisant un
choix qui, même maintenant, doit vous paraître absurde, d'un
gain aléatoire et d'une perte certaine.
Maintenant, imaginez-vous que ces questions soient des actifs financiers,
et que vous soyez trader en bourse. Et que vous soyez successivement face
aux choix C-D, puis E-F. Si vous n'y prenez pas garde (et il est extrêmement
difficile d'y prendre garde) vous allez faire des choix qui à la fin
de la journée auront été moins bons que ceux que vous
auriez pu faire. Pour remédier à cela, on recommande aux étudiants
de considérer non pas des gains et des pertes, mais des combinaisons
risque-rentabilité (des situations patrimoniales); mais c'est plus
facile à dire qu'à faire. Par ailleurs, ce type de choix peut
être rencontré aussi dans les activités économiques
quotidiennes faisant référence au risque. Il faut en arriver
à une conclusion assez effrayante, qui est que probablement beaucoup
de décisions individuelles face aux aléas sont prises sous
le double effet d'aversion au risque et d'aversion face aux pertes, combinaison
qui donne des choix incohérents.
Mais il y a pire. Ce que nous montre cette analyse, c'est que l'appréhension
des gens face au risque change suivant que les problèmes se présentent
sous forme de gains ou sous forme de pertes. Considérons maintenant
un décideur en matière de santé publique qui fait face
à une épidémie mortelle qui touche 600 personnes. Deux
programmes de lutte contre la maladie sont disponibles, dont les effets sont
les suivants :
- le programme A sauve 200 personnes de façon certaine.
- le programme B a une chance sur trois de sauver 600 personnes et deux chances
sur trois pour que personne ne soit sauvé.
L'aversion au risque conduit les gens à privilégier le programme
A, qui sauve à coup sûr 200 personnes, plutôt que le programme
B qui repose sur un pari, et qui risque d'aboutir à aucune personne
sauvée. Maintenant, supposons que les programmes soient présentés
de la façon suivante :
- le programme C tue 400 personnes de façon certaine.
- avec le programme D, il y a une chance sur trois pour que personne ne meure,
et deux chances sur trois pour que 600 personnes meurent.
Les programmes A et C, et B et D, sont parfaitement identiques les uns et
les autres. Pourtant, présenté comme cela, 80% des gens décident
de choisir le programme D, par aversion face aux pertes. Pire même
: lorsqu'on pose la question sous ces deux formes aux mêmes personnes,
elles répondent de façon contradictoire d'une question à
l'autre. Même lorsqu'on leur fait remarquer que ces choix sont incohérents,
qu'ils le reconnaissent, ils continuent de vouloir choisir la certitude dans
la première présentation et le hasard avec la seconde présentation.
Ce problème devient parfaitement redoutable : en fonction de la façon
dont des problèmes identiques sont présentés, les décisions
des mêmes personnes seront contradictoires. Si on présente ces
problèmes sous forme décomposée (comme dans les premiers
jeux) les gens répondent de façon incohérente. Comment
faut-il alors présenter les questions aux décideurs, si la
simple présentation des questions a un impact sur leurs choix? Comment
espérer des décisions rationnelles et cohérentes, dès
lors que les choix des décideurs se font toujours à un instant
donné sur des problèmes parcellaires? En matière de
santé publique par exemple, faut-il soumettre aux politiques les décisions
en termes de mortalité totale? de mortalité liée aux
maladies? de mortalité due à une maladie spécifique?
de chances de survie ou de nombre de décès? Combien de décisions
publiques a posteriori totalement catastrophiques de l'histoire ont-elles
été dues à ce genre de problème?
Commentaires
1.
Nuits de Chine | mercredi 29 mars 2006 | 15:09
Une remarque, sur les quatre programmes de santé publique. Je ne suis pas certain qu'ils soit vraiment identiques dans la tête des gens.
"Le programme A sauve 200 personnes de façon certaine" : ça ne dit rien de ce qu'il advient des 400 autres. On sait que 200 AU MINIMUM seront vivants in fine, mais sur les 400 restants peut-être que le programme en sauvera qq uns.
"le programme C tue 400 personnes de façon certaine" : idem, il peut être plus mortifère que ça, c'est-à-dire qu'on ne sait rien de son effet sur les 200 autres personnes. On a une mortalité MINIMALE.
De ce fait, il reste préférable de choisir A que C.